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Beta

O Beta é um indicador aplicável a um fundo (ou outro activo) que tem por função a medida da correlação do fundo com o seu índice de referência.

Exemplos

Um fundo cujo Beta = 1 é um fundo que evolui exactamente como o seu índice de referência.
Um fundo cujo Beta = 1.5 é um fundo cujo comportamento amplifica o do índice de referência.
Um fundo cujo Beta < 0 é um fundo que evolui de forma inversa ao índice.

Fórmula

Beta = Covariância (Fundo, Índice) / Variância (Fundo)